(資料圖片)
30年期國債期貨上市后將一定程度抬升對應現券市場的流動性，從流動性溢價壓縮的角度來看將會推動期限利差收窄。從歷史表現來看也是如此，在2018年2年期國債期貨合約上市后，隨著成交水平的上行，國債“10-2”利差明顯回升。因此，在30年期國債期貨合約上市后，可以關注包括“30Y-10Y”、“30Y-5Y”在內的做平收益率曲線機會。另外，以往國債期貨新合約上市之后由于定價并未完全成熟，基差波動也往往較為劇烈，建議關注波段操作機會。
（文章來源：南華期貨）
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30年期國債期貨上市后將一定程度抬升對應現券市場的流動性，從流動性溢價壓縮的角度來看將會推動期限利差收窄。從歷史表現來看也是如此，在2018年2年期國債期貨合約上市后，隨著成交水平的上行，國債“10-2”利差明顯回升。因此，在30年期國債期貨合約上市后，可以關注包括“30Y-10Y”、“30Y-5Y”在內的做平收益率曲線機會。另外，以往國債期貨新合約上市之后由于定價并未完全成熟，基差波動也往往較為劇烈，建議關注波段操作機會。
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