上海期貨交易所(下稱上期所)近日通報2022年監(jiān)管情況。2022年，在外部不確性越來越強(qiáng)、極端行情頻發(fā)的背景下，上期所不斷加強(qiáng)監(jiān)控監(jiān)測和交易行為分析，持續(xù)跟蹤分析熱點品種的市場運行情況，做好價格監(jiān)測、持倉監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對未如實申報實控賬戶的監(jiān)管力度，嚴(yán)查相互交易利益輸送的違法違規(guī)線索。2022年上期所共處理異常交易行為715起，對23起案件立案調(diào)查。
加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，防范化解風(fēng)險
(相關(guān)資料圖)
從價格變化、規(guī)模結(jié)構(gòu)、交易行為等角度做好各品種運行風(fēng)險的預(yù)研預(yù)判，確保市場的穩(wěn)定運行。針對存在風(fēng)險隱患的品種，做好品種結(jié)構(gòu)特點、實控關(guān)系賬戶和客戶行為變化的摸排和分析，重點對交割月合約運行風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，從市場結(jié)構(gòu)、交割流程等多個維度，密切監(jiān)測監(jiān)控交割月合約的價格波動、期現(xiàn)基差偏離以及客戶交割違約風(fēng)險，保障期貨價格向現(xiàn)貨價格順利回歸。特別是2022年3月倫敦金屬交易所(LME)鎳價大幅波動期間，上期所每日跟蹤相關(guān)品種的持倉結(jié)構(gòu)、重點客戶行為變化，積極做好風(fēng)險化解的預(yù)案。
打擊違法違規(guī)，維護(hù)交易秩序
2022年上期所著重加強(qiáng)對影響期貨價格形成機(jī)制、擾亂市場秩序和交易員損害企業(yè)合法權(quán)益的涉嫌違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)控排查。2022年共處理異常交易行為715起，對25名客戶2個賬戶進(jìn)行限制開倉。對23起涉嫌相互交易利益輸送和自成交影響價格的違規(guī)線索立案調(diào)查，對26起案件69名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分并實名制公告。
緊抓交易本質(zhì)，強(qiáng)化實控排查。面對大宗商品價格波動，上期所持續(xù)加大實控賬戶排查力度，加強(qiáng)對實控協(xié)查的自律監(jiān)管。2022年共對321個客戶發(fā)起了實控賬戶協(xié)查，凈增實控賬戶1769組，新增疑似實控賬戶176組。對于未主動如實申報實控的客戶，上期所進(jìn)行了問詢和約談，并采取了書面警示等監(jiān)管措施。
發(fā)揮監(jiān)管效能，提升合規(guī)水平
2022年，上期所通過會員檢查、信息公開以及監(jiān)管服務(wù)進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)管效能，促進(jìn)會員合規(guī)經(jīng)營，提升行業(yè)的合規(guī)水平。
一是通過檢查督促期貨公司加強(qiáng)合規(guī)管理。2022年通過線上和線下相結(jié)合的方式對15家期貨公司進(jìn)行檢查，并針對會員風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程等方面提出43項改進(jìn)意見，同時建立了交易所與會員現(xiàn)場“監(jiān)管服務(wù)點對點”的溝通交流機(jī)制，對會員在業(yè)務(wù)中的疑惑現(xiàn)場解答。二是加大監(jiān)管信息公開力度。以合規(guī)風(fēng)險點和案件線索為抓手，加強(qiáng)監(jiān)管信息共享和案件公示，提高市場透明度和警示力，幫助市場了解期貨交易各鏈條的風(fēng)險。在官網(wǎng)開設(shè)的“合規(guī)監(jiān)管專欄”，及時公開監(jiān)管信息、違規(guī)案件處罰及監(jiān)管業(yè)務(wù)文件更新。2022年上期所共向市場通報了3次季度監(jiān)管信息和1次年度監(jiān)管信息，向會員發(fā)送《監(jiān)查動態(tài)月報》6期，內(nèi)容涉及監(jiān)管重點、案件線索和合規(guī)提醒，并向市場傳遞科技監(jiān)管的成果信息。三是優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)常態(tài)化機(jī)制。在與會員“監(jiān)管點對點”服務(wù)的基礎(chǔ)上增加以專題合規(guī)講座為核心的“監(jiān)管點對面”內(nèi)容。以市場需求為出發(fā)點，進(jìn)一步推出通俗易懂的合規(guī)產(chǎn)品，幫助市場更好地理解交易所規(guī)則。2022年每季度推出合規(guī)培訓(xùn)，同時通過微信公眾號向市場推出合規(guī)交易手冊、案例漫畫和《一圖讀懂合規(guī)交易手冊》等作品。
上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，上期所將深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和中國證監(jiān)會工作部署，充分發(fā)揮科學(xué)監(jiān)管的綜合效能，保持監(jiān)管“零容忍”態(tài)勢，確保市場平穩(wěn)運行。針對期貨違法違規(guī)案件出現(xiàn)新的交易特征，上期所將加大對價格形成機(jī)制破壞較大的虛假申報類新型案件的查處力度，持續(xù)打擊利益輸送類案件，重點關(guān)注法人交易員道德風(fēng)險。通過大數(shù)據(jù)監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和交易行為監(jiān)管等科技手段，發(fā)揮監(jiān)管邏輯、監(jiān)管理念和監(jiān)管科技的合力作用，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)并及時查處違法違規(guī)行為，保證期貨市場穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展。
（文章來源：上期所）
關(guān)鍵詞： 立案調(diào)查
